|
|
Pension models
Kalaš, Martin
Diplomová práce se zabývá problémem udržitelné míry spotřeby během důchodového věku, což je podstatný kvantitativní problém v rámci penzí. Postupně je vybudován model, který intuitivně spojuje tři klíčové faktory týkající se finančního plánování důchodu: náhodnou délku lidského života, náhodné výnosy z investic a rychlost spotřeby úspor. V rámci vybudovaného modelu odvodíme pomocí momentové metody aproximaci pro pravděpodobnost ruinování jedince. Přesnost odvozené aproximace analyzujeme pomocí rozsáhlých Monte Carlo simulací. Odvozená metoda je aplikována na datech pro Českou republiku. Výsledky obsahují hodnoty pravděpodobnosti ruinování a maximální udržitelné míry spotřeby pro různé kombinace rychlosti spotřeby úspor a parametrů investičního portfolia.
|
|
|
Pension models
Kalaš, Martin
Diplomová práce se zabývá problémem udržitelné míry spotřeby během důchodového věku, což je podstatný kvantitativní problém v rámci penzí. Postupně je vybudován model, který intuitivně spojuje tři klíčové faktory týkající se finančního plánování důchodu: náhodnou délku lidského života, náhodné výnosy z investic a rychlost spotřeby úspor. V rámci vybudovaného modelu odvodíme pomocí momentové metody aproximaci pro pravděpodobnost ruinování jedince. Přesnost odvozené aproximace analyzujeme pomocí rozsáhlých Monte Carlo simulací. Odvozená metoda je aplikována na datech pro Českou republiku. Výsledky obsahují hodnoty pravděpodobnosti ruinování a maximální udržitelné míry spotřeby pro různé kombinace rychlosti spotřeby úspor a parametrů investičního portfolia.
|
|
|
Některé kvantitativní aspekty životních anuit
Šťástka, Petr ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Cílem této diplomové práce je popsat nejpoužívanější metody financování penzijních plánů se zaměřením na některé metody fondového financování penzijních plánů. K popisu jednotlivých metod, jejich numerické ilustraci a vzájemnému porovnávání je třeba disponovat potřebnými nástroji. V práci jsou proto zkonstruovány generační úmrtnostní tabulky pro Českou republiku. Práce se dále zabývá modelováním život- ních anuit ve spojitém čase, konkrétně tvarem okamžitého penzijního faktoru pro Gompertzův zákon úmrtnosti. Tento faktor je totiž jedním z parametrů vstupující do výpočtu v rámci jednotlivých metod fondového financování penzijních plánů.
|
|
|
Penzijní modely
Kalaš, Martin ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá problémem udržitelné míry spotřeby během důchodového věku, což je podstatný kvantitativní problém v rámci penzí. Postupně je vybudován model, který intuitivně spojuje tři klíčové faktory týkající se finančního plánování důchodu: náhodnou délku lidského života, náhodné výnosy z investic a rychlost spotřeby úspor. V rámci vybudovaného modelu odvodíme pomocí momentové metody aproximaci pro pravděpodobnost ruinování jedince. Přesnost odvozené aproximace analyzujeme pomocí rozsáhlých Monte Carlo simulací. Odvozená metoda je aplikována na datech pro Českou republiku. Výsledky obsahují hodnoty pravděpodobnosti ruinování a maximální udržitelné míry spotřeby pro různé kombinace rychlosti spotřeby úspor a parametrů investičního portfolia.
|
host ::
RSS.